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慧鑫量化 - AI + 量化交易实战博客

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钱往上走不是因为"富人更坏"，而是 6 套独立但相互强化的力学叠加在一起。本文拆解每一层的机制，并给出一个更精确的版本 —— 聚敛是这套规则的内禀属性，不是某个人的道德瑕疵。

"钱=人，人=钱"不是口号，而是一个被资本市场反复验证的等价公式。本文拆解这个命题为什么成立、在哪里失效，以及一个更精确的版本。

当"钱=人，人=钱"成为现实运行逻辑，你必须从公式里拿回一些东西——本文拆解等价化时代的四类自我保护策略与三个实操动作。

把"不可交易账户"做成一笔具体的人生资产负债表。本文给出个人/家庭/事业三层配置框架、参考配比与季度调整机制，让等价化时代的自我保护从口号变成动作。

从最基础的现金流与概率出发，重新理解投资与交易。本文拆解投资者与交易员两种视角的第一性原理，以及它们如何指导我们的实际操作。

如果您曾经在图表上看到过支撑位或阻力位，大多数交易者会使用直线或对角线来执行此操作。 但这可能不是最好的代表，因为支撑位和阻力位并不代表确切的价格点，而是区域。 它们为什么有效？仅仅是因为它们对许多交易者和交易算法都是可见的。因此，当市场达...

供需交易策略是一种类似于水平支撑和阻力的价格行为交易策略。 它来自我们在金融市场和世界任何地方都能找到的供需动态。

头肩形态被认为是最可靠的反转形态之一。它始于长期的看涨趋势，当价格上涨至峰值并回落时。不久之后，价格再次上涨至明显更高的峰值，但再次下跌。最后，价格第三次上涨，但只达到第一个高点的水平。之后，它回调并完成形态，这表明上升趋势即将结束，价格即...

尽早认识到这些并调整我们的交易策略是最重要的事情之一。 交易范围和趋势需要几乎截然不同的方法。但在我们开始之前，让我们介绍一些基础知识并演示它们的外观。

斐波那契回撤是技术分析中最受欢迎的工具之一。 它们来自斐波那契数列。 这些是 0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144...如果我们将两个相邻的数字从数字 3 及以上的数字中除以，我们将从斐波那契回撤水平中获得一定的...

MACD 是 Moving Average Convergence Divergence 的首字母缩写词，它是一个趋势跟踪技术指标，显示两条线（MACD 线和信号线）之间的差异。MACD 线的计算方法是从 26 天指数移动平均线中减去 12...

交易中有一句流行的话，要想盈利，我们所要做的就是低买高卖。 不幸的是，在实际交易中，事情很少像这样容易。 虽然我们几乎不会卖出绝对顶部或买入绝对底部，但我们可以使用背离来尽早发现可能的反转，并使用它们来管理我们现有的头寸。

突破交易是许多交易者和交易算法遵循的一种流行的交易策略。 有两种方法可以发现突破，第一种是使用价格行为，第二种是使用衡量波动性的技术指标。

所有的交易者都是不同的，我们几乎不会在市场上找到两个具有相同策略和观点的交易者。知道这一点，我们知道我们无法满足每个人的意见，但没关系。在本文中，我们将分解 GBPUSD 的图表，这是一个交易量很大的货币对，我们将使用简单的价格行为，包括水...

有一件事将所有专业交易者联系在一起——他们对自己的交易策略有 100% 的信任。如果我们想加入这个精英交易者俱乐部，我们必须知道我们的交易策略会有什么期望。这是一项相当复杂的任务，因为我们都无法看到未来，但多亏了历史数据，我们可以很容易地看...

与技术分析师相比，基本面交易者会查看各种经济指标和报告，以更好地了解未来的市场方向。 尽管大多数零售交易者专注于技术分析，但了解基本面总是有帮助的。 特别是对于波段交易者来说，如果我们从更大的图景和更长的时间范围内看，市场通常会根据基本面驱...

这是一份涵盖全球宏观经济和即将发生的主要政治事件的日历。基本上，它告诉我们 GDP、通货膨胀和央行会议等关键经济事件何时发生。宏观经济新闻公告通常与市场的较高波动性有关。因此，宏观经济日历暗示了市场的潜在动荡。因此，交易者应在每天交易前进行...

风险偏好和风险规避是交易者和投资者在金融市场上承担或不承担风险的市场情绪。我们经常可以在新闻中听到我们处于风险偏好或风险偏好的市场条件下。了解这意味着什么可以帮助我们进行交易并选择合适的交易工具。

除了外汇中的相关性外，大宗商品和指数市场中也有一些有趣的相关性。由于 FTMO 也以差价合约的形式提供这些工具，我们将在本文中介绍它们。此外，请记住，相关性经常会中断，并且在更大的时间范围内更为明显。如果我们只关注日内交易或短期交易，我们可...

您可以潜入大量的市场。更不用说您可以以日间交易者、剥头皮交易者或波段交易者的身份进行交易。一旦你决定了这些事情，就该选择一种能让你进出市场的策略了。

交易计划是一个全面的框架，指导所有交易活动，确保一致和有纪律的交易实践。它包括您的交易目标、策略、风险管理和评估方法。一个结构良好的交易计划可以回答您交易活动的“内容、时间、方式”。

任何交易策略的基础都始于想法的产生，这可能来自市场分析、新闻事件或更广泛的经济观点。想法可以由基本因素（例如经济报告、收益）、技术指标（例如图表模式、成交量分析）或两者的组合驱动。了解背景并使您的交易计划与当前市场环境保持一致至关重要。

交易手册：在开始前向测试之前，您应该有一个准备充分的交易手册。这应该包括您在交易研究中收集的笔记、屏幕截图和想法。它是您根据您的策略执行交易的个性化指南。如果你需要帮助创建一个，我们有一个完整的课程专门介绍它。

回溯测试是使用历史数据评估交易策略以确定其过去的表现的过程。这使您可以在将策略应用于实时交易之前评估策略的可行性。

它是 FOReign EXchange 的缩写，是一个去中心化的全球市场，世界上所有的货币都在这里进行交易。它作为场外交易市场运营，这意味着没有集中位置。作为全球最大、流动性最强的市场，它的日交易量超过 7.5 万亿美元（截至 2022 年...

正如我们在介绍中提到的，交易基本上非常简单。您不需要任何特定技能来执行交易本身。但是，在每笔交易之前，您应该确保您知道为什么要进入它，以什么价格以及您将选择什么头寸规模。头寸的大小将决定您的利润或亏损的大小。

金融市场是提供交换不同金融资产能力的地方。通过这种交易所，您可以买卖外币、股票、债券、商品等资产，以换取金钱。资本市场是金融市场的主要部分之一。投资者和发行人每天都在交易所会面。发卡行在他们自己的业务交易所获得资金，而投资者可以获得 ROI...

股票是所有者成为公司股东的证券。股东拥有不同的权利。例如，他/她有权以股息的形式分享公司的利润，但也有权参与公司的管理，其中包括有权在股东大会上投票或在清算时参与公司的清算余额。

Forex 代表 FOReign EXchange。外汇也被称为外汇交易、货币交易、外汇市场或 FX。它是一个用于主要和次要货币兑换的国际贸易系统，即外汇市场，其中档课程被视为官方世界课程。

差价合约是买卖双方之间的协议，它要求卖方向买方支付资产当前价值与合同关闭时资产价值之间的差额。如果买方做多并且价格差异为负数，则买方向卖方付款，反之亦然。差价合约是金融衍生品，允许我们推测标的资产的价格走势，而无需拥有标的资产。它是一种所谓...

Forex 是 FOReign EXchange 的缩写，是一个去中心化的全球市场，世界所有货币都在这里交易。它是一个场外交易 （OTC） 市场，这意味着没有一个集中的地方。换句话说，外汇是一个去中心化的市场。由于市场每周 5 天、每天 2...

那么，既然我们知道了什么是外汇以及它与期货和股票相比的独特特征，我们将讨论外汇市场的结构、经纪人和参与者。

主要货币对是交易量最大、流动性最强的货币对。 所有这些都与美元配对，因为美元占外汇市场所有交易的 80% 以上。 那么，哪些货币是主要货币呢？交易量最大的货币对是 EURUSD，昵称为 Fiber。欧元的昵称 Fiber 的解释最少。尽管如...

每周日，外汇市场在格林威治标准时间晚上 9 点开盘，这是悉尼时段的开始。 两个小时后，东京时段于晚上 11 点开始。为了简化操作，我们可以将它们合并在一起，并将它们称为亚洲时段（有时称为东京时段）。 亚洲时段于上午 8 点结束。 在欧洲，我...

技术分析基于给定工具的历史模式和行为。 当交易者使用技术分析时，他们会查看历史价格发展，并在此基础上决定未来可能的价格走势。 技术分析的关键论点之一是，许多投资者都在关注支撑位和阻力位、斐波那契数列、枢轴点或移动平均线等工具，因此价格水平吸...

借助保证金交易，您可以输入大于您账户余额的头寸。 因此，从理论上讲，您不需要大量资金即可在外汇交易中赚到大量资金。 不幸的是，这对许多新交易者来说可能是一把双刃剑，因为他们可能会更快地损失大量资金。 您可以将保证金视为经纪商的抵押品，这让我...

KDJ 是好指标但噪音大，用 AI 二次确认后假信号减少 40%。

用 scikit-learn 给 RSI 加一层 AI 假信号过滤，胜率从 48% 提升到 62%。

震荡市用 AI 动态找阻力支撑，胜率从 51% 提升到 64%，盈亏比 1.8。

RSI+KDJ+MACD 三指标联合 XGBoost,决策准确率从单指标 55% 提升到 71%。

用 AI 动态止损替代固定 8%，熊市最大回撤从 28% 降到 17%。

把人工画趋势线变成 AI 自动识别，识别速度从 5 分钟缩短到 0.01 秒。

用 LSTM 提前 3 天预测 MACD 反转，准确率 67%，比死叉后入场多赚 18%。

头肩底是 A 股最赚钱的底部形态，AI 确认后胜率 73%，平均涨幅 18%。

用 AI 在 V 反底部提前 2 天识别信号，2020 年 3 月美股熔断实战抢反弹收益 23%。

固定 RSI(14) 在牛熊市差距巨大，用 HMM 识别市场状态+动态参数，夏普从 0.8 提升到 1.6。