交易分析J - 回溯测试交易策略

在外汇中赚钱的方法数不胜数。但是，我们如何确保我们的策略能够长期发挥作用呢？事实是，我们永远无法 100% 了解，因为市场是不断变化的有机体。好消息是，由于回溯测试，我们可以非常接近盈利。在本课中，我们将了解回溯测试基础知识，并向您展示如何充分利用它来获得交易信心。

外汇回溯测试指南 – 增强对交易策略的信心

有一件事将所有专业交易者联系在一起——他们对自己的交易策略有 100% 的信任。如果我们想加入这个精英交易者俱乐部，我们必须知道我们的交易策略会有什么期望。这是一项相当复杂的任务，因为我们都无法看到未来，但多亏了历史数据，我们可以很容易地看到我们过去的表现。如果我们能发现我们的交易策略在过去几年中表现良好，那么它在未来行不通的可能性很小。

那么什么是回溯测试呢？

在我们回溯测试时，我们会根据历史数据测试我们的策略。这可以在过去几个月内完成，但我们也可以追溯到 10 年或 20 年前。这完全取决于我们的胃口以及我们希望回测的稳健性。尽管回溯测试可能非常耗时，但相对容易。我们所需要的只是一个具有足够历史数据的交易平台和一个简单的 Excel 表格，我们将在其中记录所有交易。

回溯测试的类型

回溯测试有两种类型，手动和自动。 手动回溯测试非常简单。我们需要打开平台并每天寻找我们可以实时交易的有效交易设置。每笔交易后，我们都会将其记录到我们的电子表格中并继续进行。这可能是一个相当漫长的过程;最重要的是，我们必须 100% 忠于自己。交易者在回溯测试中犯的错误之一是他们试图“曲线拟合”策略，以便带来积极的预期。这方面的一个例子是，当交易设置在半夜出现时，我们将无法执行它，或者我们的止损会受到价差的打击，我们完全忽略了这一事实，无论如何都将交易注册为有利可图。我们必须意识到，这样做只会伤害自己，因为在实时市场条件下我们会赔钱。 第二种类型的回溯测试是完全自动化的。我们通常需要一些编程语言的知识来进行这种类型的回溯测试。它主要是 Python、MQL 或 C++。您也可以使用一些第三方在线软件。自动回溯测试的一个巨大优势是，它完全消除了我们需要花在历史数据上的所有日常情绪和时间。它的缺点是我们需要投入相当多的时间来学习编程语言或了解第三方在线软件。

不要忘记前向测试

另一种与回溯测试同样重要的测试类型是前向测试，也称为前向遍历测试或模拟交易。与回溯测试（我们查看历史数据）相比，在前瞻测试中，我们使用实时市场数据来测试我们的策略。 这种类型的测试非常重要，因为它使我们能够实时查看交易示例。通过这样做，我们可以消除回溯测试导致的一些缺点，例如历史偏差或曲线拟合，同时还能够观察我们的策略对新闻和宏观数据发布的反应。

重要的回溯测试统计数据

当我们运行回溯测试时，这些是我们应该跟踪的最重要的统计数据。 入境时间和日期 进场和出场价格 我们交易账户的头寸规模和风险百分比 MAE – 最大不良偏移 MFE – 最大有利偏移 平均存款准备金率 Strike rate （触发率） 最大回撤 多头/空头比率 不同工具的成功率 如果可能的话，将屏幕截图添加到我们回测中的所有交易中也很好。这样，我们以后可以很容易地回到它。

应该回溯测试多少笔交易？

一些交易者可能会测试前十笔交易，如果他们看到他们的策略有效，他们就会认为这已经足够了，并放弃了进一步的回溯测试。这绝对不是一个好方法，因为我们没有可靠的数据样本。为了真正确保我们的交易系统稳定和稳健，我们需要至少 100-200 笔交易的样本量。这样，我们将在交易中获得更多的信心。尽管在真实市场进行交易总是与在演示中测试策略不同，但我们知道我们的策略从长远来看具有积极的预期，我们将获得更多信心。